Derived Indices'da ishlamaydigan indikatorlar

O‘tgan payshanba kuni men test sahifasiga TradingView’ning Texnik Tahlil vidjetini joylashtirdim, uni Volatility 10 (1s) Index’ga yo‘naltirdim va bulut ichida xafa yuz bilan "No data here yet" ("Hozircha bu yerda ma’lumot yo‘q") degan yozuvni ko‘rdim. Avval eng oddiy narsalarni tekshirdim. DERIV:VOLATILITY_10_1S_INDEX uchun belgi sahifasi tradingview.com’da bemalol yuklanadi. Vidjet ramkasi to‘g‘ri chiqdi, demak, muammo mening reklama blokerimda emas edi. Boshqa Derived Indices’larni ham sinab ko‘rdim. Xuddi shu bulut chiqdi. O‘nlab ko‘rsatkichni bitta "sotib olish" yoki "sotish" ni ko‘rsatuvchi ko‘rsatkichga jamlaydigan gauge Deriv’ning sintetik instrumentlari uchun umuman hisoblanmaydi.

Mening birinchi reaksiyam yengil jahl bo‘ldi. Ikkinchi reaksiyam, bir soatdan keyin, shu bo‘ldi: vidjet tasodifan haqiqatni aytib qo‘ygan edi. Bu instrumentlarda o‘sha ko‘rsatkich jamlaydigan narsalarning ko‘pchiligi baribir mazmunsiz. TradingView shunchaki buni yashirishdan bosh tortdi.

Men so‘nggi bir necha kunni Derived Indices’da qaysi ko‘rsatkichlar haqiqatan ma’noga ega, qaysilari esa shunchaki bezak ekanligini aniqlashga bag‘ishladim. Mana topganlarim.

Siz aslida nimaga qarayapsiz

Ko‘rsatkichlardan oldin — instrumentlarning o‘zi. Bu muhim, chunki har bir ko‘rsatkich o‘lchayotgan narx qatori haqida taxminlar qiladi, va Derived Indices ularning ko‘pchiligini buzadi.

Volatility Index — belgilangan volatillik maqsadiga ega tasodifiy yurish (random walk). Volatility 100 yillik 100% volatillikni, Volatility 10 esa 10%ni maqsad qiladi. Unda hech qanday drift o‘rnatilmagan. Savdo seanslari yo‘q, ochilish qo‘ng‘irog‘i yo‘q, dam olish kuni bo‘shlig‘i yo‘q, yangiliklar yo‘q. U kuniga 24 soat, har ikki soniyada (yoki "1s" variantlari uchun har soniyada) bir marta tik beradi, va narxga sodir bo‘ladigan yagona narsa — keyingi tasodifiy qadamdir.

Bu cheklov bo‘lib tuyulishi mumkin. Ammo texnik tahlilni o‘rganayotgan kishi uchun bu laboratoriyaga yaqinroq. Volatility Index’da ko‘rgan har bir naqsh — hech narsa aralashmagan, sof narx harakatidir.

O‘lchash uchun hech narsasi yo‘q ko‘rsatkichlar

Mana shu yerda xafa bulut oqilona ko‘rina boshlaydi.

• Hajmga asoslangan har qanday narsa. On Balance Volume, Volume-Weighted Average Price (VWAP), Money Flow Index, Chaikin Money Flow, Volume Profile, Accumulation/Distribution. Bu yerda hajm mavjud emas. Volatility Index — buyurtmalar kitobi emas; u yangilanadigan sondir. Diagrammada "hajm" sifatida ko‘rsatilgan narsa, agar u nimanidir ko‘rsatsa, tiklar sonidir, va tik tezligi mo‘ljal bo‘yicha doimiydir. Ushbu ko‘rsatkichlarning har biri tekis chiziqni o‘qiyapti va undan xulosa chiqarayapti.
• Seanslarga asoslangan har qanday narsa. Opening range, kunlik pivot nuqtalari, seans VWAP, market profile. Instrumentda seanslar yo‘q. Kunlik sham chegarasi Koordinatsiyalashgan Butunjahon vaqti (UTC) bo‘yicha yarim tunda joylashadi, chunki TradingView uni qayergadir qo‘yishi kerak, aslida esa UTC yarim tunida hech narsa sodir bo‘lmaydi.
• Bo‘shliqlarga asoslangan har qanday narsa, xususan Volatility va Step indekslarida. Bo‘shliqni to‘ldirish strategiyalari, bo‘shliq ko‘rsatkichlari. Bu ikki oila hech qachon bo‘shliq bermaydi: ular hech qachon yopilmaydi, va har bir tik oldingisidan kichik qadamdir. Bu yerda aniq bo‘lishim kerak, chunki bu butun Derived qatori uchun to‘g‘ri emas. Boom, Crash, Jump va DEX indekslari uzilishlar asosida qurilgan. Crash 1000’da tushish, aynan aytganda, o‘rtacha har ming tikda bir marta yuz beradigan mo‘ljallangan tushish bo‘shlig‘idir. Bu boshqa masala, va u keyingi haftadagi maqolamiz mavzusi bo‘ladi.
• Fundamental yoki mavsumiy har qanday narsa. Daromadlar yo‘q, dividendlar yo‘q, asosdagi kompaniya yo‘q, "mayda soting" degan narsa yo‘q. Instrumentning o‘zidan tashqari hech narsasi yo‘q.

Bularning hech biri ko‘rsatkichlarning nuqsoni emas. Ular odamlardan iborat bozorlar uchun yaratilgan. Derived indekslar esa arifmetikadan iborat.

Hisoblanadi, lekin siz o‘ylagandek ma’no bermaydigan ko‘rsatkichlar

Bu guruh yanada qiziqroq, chunki ular hali ham sonlar hosil qiladi.

Trendga ergashuvchi vositalar: Moving Average Convergence Divergence (MACD), Ichimoku, Average Directional Index (ADX), moving-average kesishmalari. Ularning barchasi Volatility Index’da bemalol hisoblanadi. Ularning barchasi kesishmalar va signallar hosil qiladi. Va drift nolga teng bo‘lgan qatorda, bu signallarning har biri kelajakni emas, o‘tmishni tasvirlaydi. Moving average’lar kesishdi, chunki tasodifiy yurish bir muddat bir yo‘nalishda tentirab yurdi. Bu keyingi qadam haqida hech qanday ma’lumot bermaydi. Men buni trendga ergashish haqida umumiy skeptitsizm sifatida aytmayapman; men buni matematik jihatdan trendga ega bo‘lmagan qator haqida aytyapman. Volatility 10’da MACD’ning ishonch bilan signal berishini kuzatish MACD nimani o‘lchaydi haqida haqiqatan ta’limiy narsa. Bu savdo signali emas.

ATR. Doimiy volatillikka ega instrumentda Average True Range, ajablanarli emas, tekis chiziqqa yaqin bo‘ladi. Bu foydasiz emas: bu instrumentning nima ekanligini ko‘rsatuvchi eng aniq vizual isbotdir. Ammo agar siz ATR-dan sozlash sifatida "volatillik kengayishi"ni aniqlash uchun foydalanayotgan bo'lsangiz, aniqlash uchun hech narsa yo'q.

O'z o'rnini oqlaydiganlari

Bollinger Bands. Bu men har bir Volatility Index chartiga qo'yadiganim. Volatillik doimiy bo'lgani uchun, chart bo'ylab band kengligi deyarli o'zgarmaydi. Aktsiyada Bollinger Bands "nafas oladi": yangiliklardan oldin siqiladi va keyin kengayadi. Bu yerda esa ular koridor kabi o'z kengligini saqlab qoladi. Yuqori va quyi bandlarga tegishlar, haqiqiy bozorlarda bir xil darsni chalkash qiladigan har qanday chalkashtiruvchi hodisalarsiz, mean reversionning aniq illyustratsiyasidir.

Ogohlantirish: Keltirilgan natijalar o'tmishga tegishli va o'tmishdagi natijalar kelajakdagi natijalarga kafolat yoki kelajakdagi natijalar bo'yicha ishonchli yo'l-yo'riq hisoblanmaydi.

Relative Strength Index (RSI) va Stochastic. Ikkalasi ham qo'llaniladi. Driftsiz seriyada RSI 50 atrofida tebranadi va tasodifiy sayrga xos sabab bilan muntazam ravishda 30 va 70 ga tashrif buyuradi. Bu erdagi dars shundan iborat: overbought va oversold - qiymat haqidagi bayonotlar emas, so'nggi harakat haqidagi bayonotlardir. Bu instrumentlarda ustida yoki ostida bo'ladigan qiymat mavjud emas.

Reference chiziq sifatida moving averages. Smoothing sifatida yaxshi. Tizim sifatida emas.

Endi boshlayotganlarga aytadiganim

Agar indikator hajm, seans yoki fundamental ma'lumot talab qilsa, u har qanday Derived Index'ga tegishli emas. Agar u gap talab qilsa, u Volatility yoki Step Index'ga tegishli emas. Agar u so'nggi narx harakatini o'lchasa, u tegishli. Bu qoida indikatorlar menyusining taxminan to'qson foizini qamrab oladi, va achinarli bulut esa TradingView'ning aynan shu qoidani boshqa tomondan qo'llagani edi.

Kutilmagan yana bir narsa. Menyuning ko'p qismi bu yerda faol emasligi sababli, Volatility index qolgan indikatorlar aslida nimani qilishini o'rganish uchun ajablanarli darajada yaxshi joy hisoblanadi. Yangiliklarni, seanslarni va hajmni olib tashlang, va nima qolganini ko'rasiz - bu matematika. Agar siz RSI 70 deb ko'rsatganda nimani o'lchayotganini hech qachon o'ylab ko'rgan bo'lsangiz, uni Volatility 10'da bir soat davomida kuzatib ko'ring. U sizga aytib beradi. Keyingi hafta: Boom va Crash indekslari, unda instrumentning o'zida o'rnatilgan drift va tasodifiy keladigan mo'ljallangan gap mavjud, va bu maqoladagi deyarli har bir xulosa teskarisiga aylanadi.

Bu kontent EU rezidentlari uchun mo'ljallanmagan.