Viashiria ambavyo havifanyi kazi kwenye Derived Indices

Alhamisi iliyopita niliweka programu-jalizi ya Uchambuzi wa Kiufundi ya TradingView kwenye ukurasa wa majaribio, nikaielekeza kwenye Volatility 10 (1s) Index, na nikapata wingu lenye uso wa huzuni na maneno "No data here yet." Nilikagua mambo dhahiri kwanza. Ukurasa wa alama ya DERIV:VOLATILITY_10_1S_INDEX unapakia vizuri kwenye tradingview.com. Fremu ya programu-jalizi ilionekana, kwa hivyo tatizo halikuwa ad blocker yangu. Nilijaribu Derived Indices nyingine. Wingu lilelile. Kipimo kinachofupisha viashiria kumi na kadhaa katika sindano moja inayoashiria "buy" au "sell" hakikokotoi kabisa kwa vyombo vya syntetiki vya Deriv.

Mwitikio wangu wa kwanza ulikuwa kero kidogo. Wa pili, karibu saa moja baadaye, ulikuwa kwamba programu-jalizi ilikuwa imesema ukweli bila kukusudia. Kwenye vyombo hivi, sehemu kubwa ya kile ambacho sindano hiyo inafupisha haina maana hata kidogo. TradingView ilikataa tu kujifanya vinginevyo.

Nimetumia siku chache zilizopita nikichunguza viashiria vipi hasa vina maana kwenye Derived Indices, na vipi ni vya mapambo tu. Haya ndiyo niliyoyagundua.

Unachokitazama hasa

Kabla ya viashiria, ni muhimu kuelewa vyombo vyenyewe. Hili ni muhimu kwa sababu kila kiashiria kina mawazo ya msingi kuhusu mfululizo wa bei unaoupima, na Derived Indices huvunja mengi ya mawazo hayo.

Volatility Index ni random walk yenye lengo maalum la volatility. Volatility 100 inalenga volatility ya 100% kwa mwaka; Volatility 10 inalenga 10%. Hakuna drift iliyojengwa ndani. Hakuna vipindi vya biashara, hakuna kengele ya ufunguzi, hakuna pengo la wikendi, hakuna habari. Inaenda kila baada ya sekunde mbili (au kila sekunde kwa aina za "1s"), masaa 24 kwa siku, na jambo pekee linalotokea kwa bei ni hatua nyingine ya nasibu.

Hilo linasikika kama kikwazo. Kwa mtu anayejifunza uchambuzi wa kiufundi, ni karibu zaidi na maabara. Kila mchoro unaouona kwenye Volatility Index ni tabia halisi ya bei tu, bila kitu kingine chochote kilichochanganywa.

Viashiria visivyo na chochote cha kupima

Hapa ndipo lile wingu la huzuni linaanza kuonekana ni la busara.

• Chochote kinachotegemea volumu. On Balance Volume, Volume-Weighted Average Price (VWAP), Money Flow Index, Chaikin Money Flow, Volume Profile, Accumulation/Distribution. Hakuna volumu. Volatility Index si order book; ni namba inayosasishwa. Kile ambacho chati inaonyesha kama "volume", ikiwa inaonyesha chochote, ni hesabu ya tick, na kasi ya tick ni ile ile kwa kubuni. Kila kimoja cha viashiria hivi kinasoma mstari uliolala na kutoa hitimisho kutoka humo.
• Chochote kinachotegemea vipindi vya biashara. Opening range, daily pivot points, session VWAP, market profile. Chombo hiki hakina vipindi vya biashara. Mpaka wa kandili ya kila siku upo saa sita usiku kwa Coordinated Universal Time (UTC) kwa sababu TradingView inalazimika kuiweka mahali fulani, si kwa sababu jambo lolote linatokea saa sita usiku UTC.
• Chochote kinachotegemea mapengo, hasa kwenye Volatility na Step indices. Gap fill strategies, gap indicators. Familia hizi mbili hazipati mapengo kamwe: hazifungi kamwe, na kila tick ni hatua ndogo kutoka ile iliyotangulia. Nataka kuwa mahususi hapa, kwa sababu si kweli kwa Derived range nzima. Boom, Crash, Jump na DEX indices zimejengwa kuzunguka discontinuities. Anguko la Crash 1000 ni, kihalisia kabisa, pengo la kushuka lililobuniwa, linalotokea wastani mara moja kila tick elfu moja. Hilo ni tatizo tofauti, na ni makala ya wiki ijayo.
• Chochote cha kimsingi au cha msimu. Hakuna earnings, hakuna dividends, hakuna kampuni ya msingi, hakuna "sell in May". Chombo hiki hakina chochote nje ya chenyewe.

Hakuna kosa hata moja kwenye viashiria hivi. Vimejengwa kwa masoko yaliyoundwa na watu. Derived indices zimeundwa kwa hesabu tu.

Viashiria vinavyokokotoa lakini havimaanishi unavyofikiri

Hii ni kundi la kuvutia zaidi, kwa sababu hivi bado hutoa namba.

Zana za kufuata mwelekeo: Moving Average Convergence Divergence (MACD), Ichimoku, Average Directional Index (ADX), moving-average crossovers. Vyote hivi vinakokotoa vizuri kwenye Volatility Index. Vyote vitatoa crossovers na ishara. Na kwenye mfululizo wenye drift sifuri, kila moja ya ishara hizo inaeleza yaliyopita, si yajayo. Moving averages zilikatana kwa sababu random walk ilitokea kutangatanga upande mmoja kwa muda fulani. Haibebi taarifa yoyote kuhusu hatua inayofuata. Sisemi hili kama mashaka ya jumla kuhusu trend following; nasema hivi kuhusu mfululizo ambao kihisabati umefafanuliwa kutokuwa na mwelekeo. Kuona MACD ikiwaka kwa ujasiri kwenye Volatility 10 ni jambo la kielimu kweli kweli kuhusu MACD inapima nini. Si ishara ya biashara.

ATR. Average True Range kwenye chombo chenye volatility isiyobadilika ni, bila kushangaza, karibu na mstari uliolala. Si bure kabisa: ni uthibitisho wa kuona ulio wazi zaidi wa chombo hiki ni nini. Lakini ikiwa unatumia ATR kutambua "upanuzi wa volatility" kama mpangilio, hakuna kitu cha kutambua.

Vile vinavyostahili nafasi yake

Bollinger Bands. Hii ni kile ningeliweka kwenye chati yoyote ya Volatility Index. Kwa sababu volatility ni thabiti, upana wa bendi haubadiliki sana katika chati nzima. Kwenye hisa, Bollinger Bands hupumua: hujibana kabla ya habari na kupanuka baada yake. Hapa hushikilia upana wake kama korido. Migusano ya bendi za juu na chini ni mfano safi wa mean reversion, bila matukio yoyote yenye kuchanganya ambayo hufanya somo hilo hilo kuwa na utata kwenye masoko halisi.

Onyo: Takwimu za utendaji zilizotajwa zinarejelea kipindi kilichopita, na utendaji wa zamani si dhamana ya utendaji wa baadaye wala mwongozo wa kutegemewa wa utendaji wa baadaye.

Relative Strength Index (RSI) na Stochastic. Zote zinatumika. Kwenye mfululizo usio na mwelekeo, RSI hubadilikabadilika karibu na 50 na kutembelea 30 na 70 mara kwa mara, bila sababu yoyote isipokuwa kuzurura kwa random walk. Hilo ndilo somo: overbought na oversold ni maelezo kuhusu mwendo wa hivi karibuni, si kuhusu thamani. Kwenye vyombo hivi hakuna thamani ya kuwa juu au chini yake.

Wastani wa mwendo kama mstari wa rejea. Sawa kama njia ya kulainisha. Si kama mfumo.

Ningemwambia nini mtu anayeanza

Ikiwa kiashirio kinahitaji volume, kipindi cha soko au jambo la msingi, hakina nafasi kwenye Derived Index yoyote. Ikiwa kinahitaji gap, hakina nafasi kwenye Volatility au Step Index. Ikiwa kinapima mwendo wa bei wa hivi karibuni, basi kinafaa. Kanuni hiyo inahusisha karibu asilimia tisini ya menyu ya viashiria, na wingu la huzuni lilikuwa TradingView likitumia kanuni hiyo hiyo kutoka mwelekeo mwingine.

Jambo moja zaidi ambalo sikulitarajia. Kwa sababu sehemu kubwa ya menyu haitumiki hapa, Volatility index ni mahali pazuri kwa kushangaza kujifunzia jinsi viashiria vilivyobaki vinavyofanya kazi kihalisi. Ondoa habari, vipindi vya soko na volume, na kilichobaki ni hesabu. Ikiwa umewahi kujiuliza RSI inapima nini inaposema 70, itazame kwenye Volatility 10 kwa saa moja. Itakuambia. Wiki ijayo: Boom na Crash indices, ambapo chombo chenyewe kina drift iliyojengwa ndani na gap iliyobuniwa inayowasili kwa nasibu, na ambapo karibu hukumu zote katika makala hii zinageuka.

Maudhui haya hayakusudiwi kwa wakazi wa EU.