Boom and Crash: ඩ්‍රිෆ්ට් එක, ස්පයික් එක, සහ ස්පයික් එකක් ඔබේ ඉන්ඩිකේටර්ස්වලට කරන දේ

ගිය සතියේ මම කීවේ Volatility Indices මත, ඉන්ඩිකේටර් මෙනුවෙන් වැඩි කොටසක් අක්‍රියයි කියලා, සහ Bollinger Bands තමයි මම හැම chart එකකම දාන එකම tool එක කියලා. මේ සතියේ මම ඒ අදහස් වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් අනිත් පැත්තට හරවනවා, මොකද Boom and Crash Indices කියන්නේ වෙනස්ම සතෙක්, ඒවා වෙනස් කරන දේම තමයි ඉන්ඩිකේටර් වලට හසුරුවන්න වඩාත් අමාරුම දේ.

එකම design එකකින් index දෙකක්

Boom index එකක් සෙමින් පහළට drift වෙලා, අහඹු ලෙස ඉතාම ඉහළට spike එකක් ගන්නවා. Crash Index එකේ තියෙන්නේ ඊකේ ම reflection එක: එය සෙමින් ඉහළට drift වෙලා ඉතාම තියුනු ලෙස පහළට වැටෙනවා. ඒ spike එකට තියෙන නම කියමු: එය gap එකක්. ගිය සතියේ මම කීවා Derived Indices කවදාවත් gap වෙන්නේ නැහැ කියලා, Volatility සහ Step Indices වලට එය සත්‍යයක්.

Boom සහ Crash ඊකේ ම reverse case එකයි. discontinuity එකම නිෂ්පාදනයයි, සහ නම ම ඔබට කියල දෙනවා කීයෙන් කීයට එය බලාපොරොත්තු වෙන්නද කියලා. නමේ තියෙන අංකය තමයි සිද්ධීන් අතර සාමාන්‍ය tick spacing එක. Boom 1000 සාමාන්‍යයෙන් tick 1000කට වර 1ක් spike වෙනවා; Boom 300 සාමාන්‍යයෙන් tick 300කට වර 1ක් විතර. "සාමාන්‍යයෙන්" කියන වචනය ඒ වාක්‍යයේදී ගොඩාක් වැඩක් කරනවා. සිද්ධීන් අහඹුයි. කිසිම schedule එකක් නැහැ, spike දෙකක් අතර gap එක ගොඩාක් කෙටියෙන් හෝ ගොඩාක් දිගින් වෙන්න පුළුවන්.

මම Boom 1000 සහ Crash 1000 chart එකක තියලා එකට බැලුවා, ඒක අඩුම තරමින් වර 1ක් කරන්න ඔබටත් recommend කරනවා, මොකද symmetry එකම තමයි මුළු lesson එකම.

එක-දින range එකේ, drift එක texture එකක් වගේ, spikes ලක්ෂණ vertical steps වගේ. එක-මාස range එකේ ඔබට සිද්ධීන් ගණනය කරලා spacing එක කොච්චර irregular ද කියලා බලන්න පුළුවන්. මේ තියෙන තැනදී තමයි "tick 1000ට වර 1ක්" කියන අවබෝධය schedule එකක සිට probability එකක් බවට වෙනස් වෙන්නේ, බොහෝ අයට.

Drift එක construction එකක්, information එකක් නෙවෙයි

real markets වලින් එන ඕන කෙනෙක්ව මුලින්ම ට්‍රැප් කරන දේ මෙතනයි.

Boom 1000 වැඩි කාලයම ගත කරන්නේ පහළට යද්දී. ඔබ ඒකට moving average එකක් දාන්නම, price එක වැඩි කාලයම average එකට පහළින් ඉන්නවා. Moving Average Convergence Divergence (MACD) කියවන්නේ bearish කියලා. Average Directional Index (ADX) කියනවා trend එකක් තියෙනවා කියලා. මෙනුවේ තියෙන trend-follow කරන tools ඔක්කොම, පූර්ණ විශ්වාසයෙන් ඔබට කියනවා Boom 1000 downtrend එකක ඉන්නවා කියලා.

ඒක ඇත්තමයි. ඒත් ඒ downtrend එක කිසිම දෙයක් ගැන information නෙවෙයි. ඒක instrument එකේ design එකයි. Index එක spikes අතරෙදී පහළට drift වෙන්නේ, upward spikes ඇතුළත් කරගත්තම, මුළු දෙකම balance වෙන්න වගේ. drift එකයි spike එකට ගෙවන මිල. Boom එකේ "down" කියල කියවෙන trend indicator එකක්, oven එකක "warm" කියල කියවෙන thermometer එකක් වගේ: accurate, ඒත් ඔබ ම build කරගත්ත දෙයකින් වඩා වෙන කිසිම දෙයක් කියලා නෑ.

Volatility Indices වලදී මම කීවා trend tools educational කියලා මොකද trend එකක් හොයාගන්න තිබුනේ නැති නිසා. Boom සහ Crash වලදී ඒවා educational වෙන්නේ ප්‍රතිවිරුද්ධ හේතුවකට: trend එකක් තියෙනවා, ඒක permanent, ඒක follow කරන එකෙන් ඔබව direct spike එකට ම ගෙනියනවා.

windowed indicator එකකට spike එකක් කරන්නේ මොකද්ද

ගිය සතියේ verdicts flip කරන කොටස මෙයයි.

Chart එකේ ඕන ම ඉන්ඩිකේටරයක් කියන්නේ window එකක් back බලනවා. Bollinger Bands පසුගිය bars 20ක් use කරනවා. Average True Range (ATR) 14ක් use කරනවා. period 50ක moving average එකක් 50ක් use කරනවා. Relative Strength Index (RSI) 14ක් use කරනවා. Volatility Index එකක ඒ window එක සාමාන්‍ය අහඹු steps වලින් පිරිලා, ඉන්ඩිකේටරය behave කරනවා.

ඊටපස්සේ spike එකක් වදිනවා. Boom 1000 එකේ ඒක වගේ move එකක් අවට තියෙන ඕන දෙයක්වත් dwarf කරනවා, ඉතින් ඊළඟ bars 20, 14 හෝ 50 කින්, ඉන්ඩිකේටරය අනුව, ඒ එක event එකම window එක ඇතුළත ඉඳගෙන maths එක dominate කරනවා.

මම ඉන්ඩිකේටරයෙන් ඉන්ඩිකේටරයට දැක්කේ:

• Volatility Indices මත මගේ favourite Bollinger Bands, spike එක 20-bar window එකට ඇතුළු වුනු ගමන්ම width එක blow out වෙලා, ඒක window එකෙන් නික්කුම් වෙනකම් wide ම ඉන්නවා. ඒ bars 20 කාලය තුළ bands කියන්නේ bars 20කට කලින් තිබ්බ tick එකක් ගැනයි, current market ගැන නෙවෙයි. ඊටපස්සේ spike එක window එකෙන් නික්කුම් වෙනවා, bands snap back වෙනවා. ඒ moment එකේ ඔබ "squeeze" එකක් කියල කියවනවා නම්, ඔබ කියවන්නේ artefact එකක්.
• ATR ලයිනයක් විදියට ම එකම දේ කරනවා: spike එකේ jump වෙනවා, ඊළඟ bars 14 කින් decay වෙනවා. ඒ decay curve එක volatility පහළ යාම නෙවෙයි. ඒක spike එක average එකෙන් age out වීමයි.
• Moving averages spike එකට pull වෙලා පූර්ණ period එකක් displaced වෙලා ඉන්නවා. Boom එකේ, ඒ කියන්නේ average එක හැම spike එකකටම පස්සේ ටිකකට price එකට ඉහළින් ඉන්නවා, ඒක pullback setup එකක් වගේ පේනවා, ඒත් ඒක එහෙම එකක් නෙවෙයි.
• RSI pin වෙනවා. Boom එකේ spike එකක් RSI එක එහි range එකේ top එකට යවනවා, event එක 14-bar window එක ඔස්සේ work කරන කාලය තුළ bars කීපයක් එතන ම තියාගෙන ඉන්නවා. ඒ කාලය තුළ "overbought" කියන්නේ "spike එකක් recently වුනා" කියන එකයි, ඊට වඩා කිසිම දෙයක් නෙවෙයි.

මේ කිසිම එකක් bug එකක් නෙවෙයි. එය අසාමාන්‍ය අගයක් (outlier) සමඟ සාමාන්‍යකරණය කරන ආකාරයයි. ගැටලුව නම්, Boom සහ Crash හි එම අසාමාන්‍ය අගය මෙම ට්‍රේඩිං මෙවලමේ නිර්වචනාත්මක ලක්ෂණය වන අතර, එය හිතාමතාම, සදහටම පැමිණේ.

කාල රාමු එය තවත් නරක අතට හැරෙන අකාරය, ක්‍රමානුකූලව

තවත් උගුලක්. එක් මිනිත්තුවක chart එකක ස්පයික් එකක් ස්පයික් එකක් ලෙසම පෙනේ: ඔබට මග හැරිය නොහැකි විශාල candle එකක්. එක් පැයක chart එකක එම ස්පයික්ම, සාමාන්‍ය candle එකක උරහිසේ ඇති දිගු wick එකක් ලෙස පෙනෙන අතර, දිනපතා chart එකක එය සම්පූර්ණයෙන්ම body එක තුළ අතුරුදහන් විය හැක. ඉන්ඩිකේටර්ය තවමත් එය දකින්නේ, මොකද ඉන්ඩිකේටර් high සහ low වලින් තොරතුරු ලබා ගන්නා නිසාය. ඔබට එසේ නොවේ.

මින් අදහස් වන්නේ, Boom හි ඉහළ කාල රාමු chart එකක් ට්‍රේඩිං මෙවලම සැබවින්ම වන ආකාරයට වඩා සන්සුන් ලෙස පෙනෙන බවත්, එම chart එකේ ඉන්ඩිකේටර් තවමත් ඔබට තවදුරටත් නොපෙනෙන සිදුවීම් මගින් විකෘති වී පවතින බවත්ය. ඔබ Boom හෝ Crash chart කරන්නේ නම්, ස්පයික් පෙනෙන අඩු කාල රාමුවල රැඳී සිටීමට මම නිර්දේශ කරමි, තවද "noise" පෙරහන් කරන Renko හෝ වෙනත් ඕනෑම chart ආකාරයක් වළක්වා ගැනීමට මම නිර්දේශ කරමි, මොකද මෙම දර්ශකවල noise එකම නිෂ්පාදනයයි.

ඉතිරිව ඇත්තේ මොකක්ද

සිදුවීම් අතර, Boom සහ Crash ගමන් කරන්නේ අහඹු ලෙස පා වී යන ගමනක් (drifting random walk) ලෙසය, තවද සිදුවීම් අතර කාලවල RSI, එහි කියන දෑ අදහස් කරන බව මට විශ්වාස කළ හැකි එකම oscillator වේ. Bollinger Bands, අවසාන ස්පයික් එක කවදාද යන්න ඔබ දන්නා තාක් සහ ඊළඟ bars විස්සක් මනසින් අවපහසුවට ලක් කරන තාක් හොඳින් වැඩ කරයි. Volume සහ session මෙවලම්වලට මැනීමට කිසිවක් නොමැත, පසුගිය සතියේ මෙන්මය. Gap මෙවලම් ආකර්ෂණීය ව්‍යතිරේකයකි: ඒවාට අවසානයේ අනාවරණය කිරීමට යමක් ඇත, නමුත් Boom හි "gap fill" එකක් ලෙස කිසිවක් සම්පූර්ණ නොවේ. ස්පයික් එකක් පසුව, දර්ශකය නැවත එහි සාමාන්‍ය වේගයෙන් පහළට ගමන් කිරීමට යයි, එබැවින් gap එක ක්‍රමයෙන් හා නිර්මාණාත්මකව වසා ගැනීම සිදු වන අතර, එය මාර්කට් එකේ අදහස වෙනස් වීම නිසා නොවේ. Trend මෙවලම් නිර්මාණය විස්තර කරයි.

එබැවින් අවංක සාරාංශය අපහසුතාවයට හේතුවකි. Volatility Indices මත, බොහෝ ඉන්ඩිකේටර් අක්‍රීයයි තවද ස්වල්පයක් විශිෂ්ටයි. Boom සහ Crash මත, විශිෂ්ට වූ ස්වල්පයක් සෑම සිදුවීමකින් පසුවම සම්පූර්ණ කාල පරාසයක් සඳහා ක්‍රියාකාරීව නොමඟ යැවීමට හේතු වන අතර, එම සිදුවීම් මෙම ට්‍රේඩිං මෙවලමේ අරමුණයයි.

එය Boom සහ Crash chart කිරීමට එරෙහි තර්කයක් ලෙස පෙනෙන්නේ නම්, එය එසේ නොවේ. එය ස්පයික් එක සිතේ තබාගෙන ඒවා chart කිරීමට තර්කයකි: අවසාන ස්පයික් එක කවදාද යන්න දැනගැනීම, ඔබේ ඉන්ඩිකේටර් වලින් කුමන එකක් තවමත් එය ජීර්ණය කරන බව දැනගැනීම, තවද අනෙක් සියල්ල එම ආලෝකයෙන් කියවීම. ට්‍රේඩිං මෙවලම එහි නමින්ම එහි නීති රීති කියයි. බොහෝ ඉන්ඩිකේටර් සවන් දුන්නේ නැත.

This content is not intended for EU residents. The performance figures quoted refer to the past, and past performance is not a guarantee of future performance or a reliable guide to future performance.